НОРКІН БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Біографія

Б.В. Норкін народився у 1980 р. в м. Києві. У 2003 році закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «статистика», а в 2006 році – аспірантуру Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, з 2005 року працює в цьому інституті. У 2011-2014 роках навчався в докторантурі інституту. З 2016 року працює на посаді старшого наукового співробітника у відділі методів та технологічних засобів побудови інтелектуальних програмних систем (№ 155). 

В 2006 р. захистів дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фіз.-мат. наук, а у 2015 р. - доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики.

У 2009 – 2018 р. працював за сумісництвом старшим викладачем факультету інформатики Національного університету Києво-Могілянська академія. З 2019 р. працює за сумісництвом доцентом кафедри прикладної математики Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». Опублікував понад 50 наукових праць. Лауреат премії Президента України для молодих вчених за 2015 р. за дослідження математичних моделей страхового бізнесу.

Наукові результати

1. Виведені та досліджені загальні інтегральні рівняння та системи інтегральних рівнянь, що описують ймовірність банкрутства (страхової компанії) як функції наявних страхових резервів.
   • Норкін Б.В.  Система інтегро-диференціальних рівнянь для ймовірності банкрутства процеса ризику у марковському середовищі. / Теорія оптимальних рішень. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. Київ, 2002. – № 1. – С. 21-29.
2. Отримані необхідні та достатні умови існування та єдиності розв’язків інтегральних рівнянь актуарної математики.
   • Норкин Б.В. Необходимые и достаточные условия существования и единственности решений интегральных уравнений страховой математики // Кибернетика и системный анализ. – 2006. – № 5. – C. 157-164.
3. Обґрунтований метод послідовних наближень для розв’язання інтегральних рівнянь актуарної математики, коли оператор рівняння може бути нестискаючим.
   • Норкин Б.В. Метод последовательных приближений для решения интегральных уравнений теории процессов риска / Кибернетика и системный анализ. –2004. – №4. – C. 61-73.
   • Норкін Б.В. Метод последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства процесса риска в марковской среде / Кибернетика и системный анализ. – 2004. – №6. – C. 149-161.
   • Норкин Б.В. О вычислении вероятности банкротства непуассоновского процесса риска методом последовательных прибилжений. / Проблемы управления и информатики – 2005. – №2. – C. 133-144.
   • Норкин Б.В. Применение метода последовательных приближений для нахождения вероятности неразорения страховой компании при наличии случайных премий // Кибернетика и системный анализ. – 2006. – №1. – C. 112-127.
   • Норкин Б.В. О решении основного интегрального уравнения актуарной математики методом последовательных приближений. // Український математичний журнал. – 2007. – №12. Том 59. – C. 1689-1698.

4. Розроблено стохастичні оптимізаційні математичні моделі страхового бізнесу.

   • Норкин Б.В. Математические модели оптимизации страхового дела // Кибернетика и системный анализ. – 2011. – №1. – C. 128-145.
   • Норкин Б.В. Об оптимизации портфеля страховых договоров // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика  (Донецк нац. ун-т). – 2011. – №1-2. – C. 197-203.
   • Норкин Б.В. Системный имитационный анализ и оптимизация страхового бизнеса // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – №2. – С.112-125.
   • Ермольев Ю.М., Норкин В.И., Норкин Б.В. Стохастические оптимизационные модели страховой математики. // Кибернетика и системный анализ, 2020, том 56, № 1, с.70-81.

5. Розроблено паралельний метод статистичного моделювання процесів ризику, що описують стохастичну еволюцію капіталу страхової компанії.

   • Норкин Б.В. Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании / Теорія оптимальних рішень. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. Київ, 2010. – № 9. – С.33-39.
   • Norkin B. Parallel computations in insurance business optimization //Proceedings of the 1-st International Conference on High Performance Computing (HPC-UA 2011, October 12-14, 2011, Kyiv, Ukraine). Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine, 2011. P. 33-39.
   • Норкин Б.В. Использование графических процессоров для оценки параметров работы страховой компании // Комп’ютерна математика. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. Київ, 2012. – № 2. – С.107-115.
   • Норкин Б.В. Об актуарных вычислениях с использованием графических процессоров // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2012. – № 56. – C. 113-119.
   • Норкин Б. Об актуарных вычислениях с использованием графических процессоров // Праці 2-ої Міжнародної конференції "Високопродуктивні обчислення" HPC-UA’2012 (Україна, Київ, 8-10 жовтня 2012 року). Київ: Національна академія наук України, 2012. С.268-274.
   • Норкин Б.В. Оптимизация работы страховой компании с помощью параллельного имитационного моделирования на графических процессорах // Теорія оптимальних рішень. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. Київ, 2013. – С.35-41.

6. Отримані рівняння оптимальності Беллмана для оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії та обґрунтовано метод послідовних наближень для їх розв’язання.

   • Норкин Б.В. Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – №5. – С.139-154.
   • Норкин Б.В. О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени // Проблемы управления и информатики. – 2014. – № 5. – С.108-121.

7. Розроблено та обґрунтовано метод статистичної апроксимації задач багатокритеріальної стохастичної оптимізації.

   • Норкин Б. Параллельная информационная технология для решения многокритериальных задач стохастического программирования. – Collection of scientific papers of the Fourth International Conference "High Performance Computing" HPC-UA 2014 (Київ, Україна, 14 жовтня 2014 року). – Kyiv: V.Glushkov Institute of Cybernetics NAS of Ukraine, 2014. – P.79-87.
   • Норкин Б.В. Информационная технология для многокритериальной стохастической оптимизации // Комп’ютерна математика. – Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. Київ, 2014. – № 2. – C. 148-153.
   • Norkin B.V. Sample approximations of multiobjective stochastic optimization problems // Optimization online, November 2014.Norkin B.V. Statistical approximation of multicriteria stochastic optimization problems // Доповіді НАНУ. – 2015. – № 4. – C. 35-41.
   • Norkin B.V. On the approximation of vector optimization problems // Кибернетика и вычислительная техника. – Вып. 179. – Київ: Академперіодика, 2015. – С.35-42.

ПРИКЛАДНІ  РОБОТИ

1. Розроблено програмну систему страхового моделювання, динамічного фінансового аналізу та багатокритеріальної оптимізації страхового бізнесу, що використовує офіційні дані квартальної звітності страхових компаній.

   • Norkin B.V. Random Search of Multicriterion Optimum in Insurance // Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics. Proceedings of the 4-th International Scientific Conference of Students and Young Scientists. – Kyiv: Bukrek, 2014. – P.176-187.

   • Норкин В.И., Норкин Б.В., Магденко И.Г. Численное моделирование стархового бизнеса методом марковских цепей // Теорія оптимальних рішень. – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова, 2016. – С.114-122.

   • Норкин Б.В. Об идентификации моделей динамического финансового анализа страховой компании / Комп’ютерна математика. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. Київ, 2013. – №2. – C. 24-33.

2. Розроблено програмну систему візуалізованого пошуку парето-оптимальних даних у великих масивах даних.

   • Norkin B. Visual Evolutionary Search for the Pareto -Optimal Data // Наукові записки. Том 190, Комп'ютерні науки / Національний університет "Києво-Могилянська академія". 2016. С. 36-40.